PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с ACWI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.53%
222.46%
^AW01
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.44

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.68

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

^AW01:

1.10

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.40

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.71

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

^AW01:

3.71%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.20%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^AW01:

-6.76%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.52% соответственно.

^AW01

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.29%

5 лет

11.38%

10 лет

6.20%

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.36%

1 год

11.09%

5 лет

13.67%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.44
ACWI: 0.46
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 0.68
ACWI: 0.76
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.10
ACWI: 1.11
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AW01: 0.40
ACWI: 0.49
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AW01: 1.71
ACWI: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
^AW01
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ACWI

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.76%
-6.40%
^AW01
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ACWI

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 9.90%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
13.04%
^AW01
ACWI